"Salía humo del vehículo. [Yo] Quería apagar el coche, pero no podía", fue el testimonio del fotógrafo ante el juzgado durante una audiencia pública de la investigación judicial que se realiza sobre la muerte de Lady Di, en Londres. Dalby también gritó esa noche “¡Está viva!”, pidiendo ayuda a los que llegaban a la escena del accidente. En diciembre de 2006 se concluyó que el accidente se debió a un exceso de velocidad y al estado de ebriedad del conductor, Henri Paul, quien támbien falleció. Por otra parte, el multimillonario Mohamed Al Fayed, padre de Dodi, sostiene que todo fue un complot para acabar con la pareja. La investigación judicial, iniciada el 2 de octubre en Londres, podría tardar un máximo de seis meses.